[ 타임즈 - 김시창 기자 ] 우리은행 트레이딩부는 ELS상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했습니다.

담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했습니다.

이러한 장외파생상품은 가격 산출이 중요합니다. 이를 위해 1,000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데, 이번 경우는 이러한 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생했습니다.

우리은행은 지난 6월 자체적으로 대대적인 내부통제를 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤으며, 입력 변수에 대한 재산출을 통해 시장가치에 부합하는 가격으로 재평가했습니다.

이에 따라 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안, 최대한 보수적으로 평가하여 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 부합하게 23년 6월말 결산에 반영하였습니다.

※ 현재 반영된 손실은 최대치를 반영한 것으로 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있습니다.

이후 우리은행은 23년 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며, 관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했습니다. 변동성 산출에 관해 팀/부서 단위 복수 검증을 강화했으며, 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있습니다.

또한 본건에 대한 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 11월 8일 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정입니다.